US Stock Sigma 옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 3월 20일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. This table is not … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 3월 13일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) … Read more
옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 3월 13일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. This table is not … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 3월 6일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) … Read more
옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 3월 6일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. This table is not … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 27일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) … Read more
옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 27일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 요약 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 20일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) … Read more
0DTE(Zero Days To Expiration) 옵션은 ‘오늘 만기’인 옵션을 말합니다. 같은 날 사고 같은 날 끝나는 구조라서, 작은 움직임에도 손익이 크게 흔들립니다. 실제로 S&P 500 지수(SPX) 옵션에서 0DTE 거래 비중은 매우 커졌고, 2025년에는 SPX 0DTE 일평균 거래량이 230만 계약, SPX 전체의 59%로 언급됩니다. 그런데 많은 분들이 “0DTE는 도박 같다”는 말만 듣고 겁을 먹거나(혹은 반대로 과소평가)합니다. 오늘 … Read more
옵션 시장에서 자주 언급되는 두 개념인 Expected Move(예상 변동 범위)와 GEV(감마 노출, Gamma Exposure)를 “정보/교육 목적”으로 정리하고, 이를 이용해 리스크를 점검하는 사고방식을 소개합니다.핵심 메시지는 단 하나입니다. 데이터는 ‘예언’이 아니라 확률과 조건으로 사용해야 한다. 1) Expected Move(EM)는 “숫자”, GEV는 “구조” 1-1. Expected Move란? Expected Move는 “이번 주(또는 특정 기간)에 가격이 통상 어느 정도 범위(±)로 움직일 가능성이 … Read more