US Stock Sigma 옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 27일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 요약 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 20일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) … Read more
0DTE(Zero Days To Expiration) 옵션은 ‘오늘 만기’인 옵션을 말합니다. 같은 날 사고 같은 날 끝나는 구조라서, 작은 움직임에도 손익이 크게 흔들립니다. 실제로 S&P 500 지수(SPX) 옵션에서 0DTE 거래 비중은 매우 커졌고, 2025년에는 SPX 0DTE 일평균 거래량이 230만 계약, SPX 전체의 59%로 언급됩니다. 그런데 많은 분들이 “0DTE는 도박 같다”는 말만 듣고 겁을 먹거나(혹은 반대로 과소평가)합니다. 오늘 … Read more
옵션 시장에서 자주 언급되는 두 개념인 Expected Move(예상 변동 범위)와 GEV(감마 노출, Gamma Exposure)를 “정보/교육 목적”으로 정리하고, 이를 이용해 리스크를 점검하는 사고방식을 소개합니다.핵심 메시지는 단 하나입니다. 데이터는 ‘예언’이 아니라 확률과 조건으로 사용해야 한다. 1) Expected Move(EM)는 “숫자”, GEV는 “구조” 1-1. Expected Move란? Expected Move는 “이번 주(또는 특정 기간)에 가격이 통상 어느 정도 범위(±)로 움직일 가능성이 … Read more
최근 시장에서 자주 언급되는 0DTE(당일 만기 옵션) 환경을 “리스크 관리” 관점에서 이해하기 위해, Expected Move(예상 변동 범위)와 GEV(감마 노출, Gamma Exposure)를 함께 해석하는 틀을 소개합니다. 핵심은 “정답 맞히기”가 아니라 변동성의 성격이 바뀌는 순간을 인지하고, 과도한 확신을 줄이는 것입니다. 1) 0DTE가 변동성을 바꾼다는 말의 의미 0DTE 옵션은 만기가 “오늘”이기 때문에 시간가치가 빠르게 사라지고, 옵션의 민감도(그릭스)가 장중에 … Read more
옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 20일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다. 이번 주 30초 요약 Weekly Expected Move(±1σ)란? 이번 주 Weekly Expected Move 요약 이번 주 Weekly Expected Move 해석 본 표는 매매 … Read more
시장에서 지표를 볼 때 가장 위험한 순간은 “지표가 내 편이니까 이번엔 확실해”라고 느끼는 때입니다.이 글은 GEV(감마 노출)와 Expected Move(예상 변동 범위)를 활용해, 데이터를 예언처럼 믿는 대신 확률/조건/리스크로 다루는 “주간 체크리스트 루틴”을 제공합니다.매매 신호가 아니라, 실수(과도한 레버리지·무리한 확신·손실 확대)를 줄이기 위한 글입니다. 1) 왜 ‘체크리스트’가 필요한가 중급 사용자가 겪는 가장 흔한 문제는 “아는 게 많아질수록” 오히려 … Read more
옵션 시장에서 자주 언급되는 두 가지 개념인 Expected Move(예상 변동 범위)와 GEV(감마 노출, Gamma Exposure)를 함께 활용해, “오늘/이번 주가 평소보다 더 크게 움직일 가능성이 높은 환경인지”를 정답 맞히기가 아니라 리스크 점검 관점에서 판단하는 방법을 안내합니다.핵심은 다음과 같습니다. 데이터는 방향을 ‘맞히는 도구’가 아니라, 노출과 손실 가능성을 관리하는 체크리스트로 사용해야 한다. 1) Expected Move는 “움직임의 폭(범위)”을 알려준다 … Read more
옵션 시장은 매일 “오늘 가격이 어느 정도까지 움직일 수 있나?”를 내재 변동성(IV)으로 가격에 반영합니다.이 글은 2026년 2월 13일 만기(0DTE) 기준, 종목별 Daily Expected Move(±1σ)를 바탕으로 오늘의 변동 폭(리스크)을 한눈에 보도록 정리한 자료입니다. 중요 : 본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다. 오늘 30초 요약 Expected Move(±1σ)란? (0DTE)Daily Expected Move 요약 Expected Move 표 … Read more
레버리지 ETF를 다루는 분들 중 상당수가 “옵션도 비슷하게 레버리지 아닌가요?”라고 묻습니다. 결론부터 말하면, 둘 다 레버리지 성격은 있지만 작동 방식과 리스크가 완전히 다릅니다.전문가 관점에서 한 문장으로 정리하면 이렇습니다. 이 차이를 이해하면 “언제 레버리지 ETF가 더 유리하고, 언제 옵션이 더 합리적인지”가 선명해집니다. 또한 계산기 사이트 운영 측면에서도 사용자가 단순히 ‘가격 맞추기’에 집착하지 않고 리스크 중심으로 생각하도록 … Read more