Market Guide 카테고리는 미국 주식 시장과 옵션 데이터를 이해하는 데 필요한 기본 개념과 분석 방법을 정리한 가이드 페이지입니다.
Expected Move, 변동성(Volatility), 옵션 구조 등 초보자도 이해할 수 있도록 설명형 콘텐츠를 제공합니다.
본 자료는 교육 및 정보 제공 목적이며, 투자 자문이 아닙니다.
usstocksigma.com에서 제공하는 Weekly/Daily Expected Move(±1σ) 표를 보면서 “이 숫자들이 정확히 뭘 의미하지?”, “어떻게 써먹어야 하지?”라고 느끼는 분들이 많습니다. 그래서 아래 유튜브 영상의 설명을 참고하시면 이해가 훨씬 빨라요.특히 핵심 설명이 9분 17초(9:17)부터 본격적으로 시작되니, 그 구간부터 시청하시는 걸 추천합니다. 영상 핵심 요약(9:17~) 1) 맥스페인(Max Pain)이란? 영상에서는 맥스페인을 한 문장으로 이렇게 설명합니다. 그래서 만기(특히 만기 주간)에 가격이 … Read more
레버리지 ETF를 운영하거나 거래하는 분들이 자주 묻는 질문이 있습니다.“변동성 지표가 너무 많은데, 도대체 무엇을 봐야 하나요? Expected Move? ATR? IV?”답은 “하나만 보라”가 아니라, 목적에 따라 역할이 다르다입니다. 하지만 레버리지 ETF라는 특수한 상품 구조(일간 리밸런싱, 경로 의존성, 변동성 드래그)를 감안하면, 어떤 지표가 더 실전적 우선순위를 가지는지도 분명히 정리할 수 있습니다. 1) 세 지표의 본질 차이(한 문장 … Read more
Expected Move의 가장 큰 장점은 “예측”이 아니라 시나리오를 만드는 도구라는 점입니다. 많은 투자자들이 “다음 주는 오를까 내릴까”만 생각하지만, 실전에서 중요한 건 범위를 벗어날 때 무엇을 할지를 미리 정하는 것입니다. 특히 레버리지 ETF는 손익 변화가 빠르기 때문에, 대응이 늦으면 손실이 급격히 커질 수 있습니다. 그래서 저는 Expected Move를 이용해 ‘다음 주 운영계획’을 만드는 것을 추천합니다. 1) … Read more
Expected Move는 잘 쓰면 “감정 매매”를 줄여주지만, 잘못 쓰면 오히려 확신을 키워서 손실을 키우기도 합니다.아래 7가지만 피해도 활용 수준이 확 올라갑니다. 실수 1) Expected Move를 “정답”으로 믿는다 Expected Move는 예언이 아닙니다.“대부분의 경우 이 정도 흔들릴 수 있다”는 리스크 가이드라인입니다. 실수 2) Weekly와 Daily를 섞어서 본다 주간 범위를 보고 당일 매매에 적용하면 기준이 너무 넓어지고,일간 범위를 … Read more
손절과 익절은 “방법을 몰라서” 어렵다기보다, 사실은 기준이 없어서 어렵습니다.그 기준을 만들 때, Expected Move는 가장 깔끔한 출발점이 됩니다. 1단계: Expected Move를 “달러 가격”으로 바꾸기 예시) 현재가 $250, Expected Move ±6%라면 이제 “이번 기간에 흔들릴 수 있는 범위”가 눈에 보입니다. 2단계: 나에게 맞는 ‘규칙(스타일)’을 고르기 아래는 초보자도 바로 적용 가능한 3가지 방식입니다. 예시 ① 보수형(0.7배 룰) … Read more
주식·옵션 이야기를 하다 보면 “IV가 올랐다”, “HV가 낮다” 같은 말을 자주 듣게 됩니다.둘 다 변동성인데, 의미가 다릅니다. 한 문장으로 정리하면 이렇게 됩니다. HV는 “과거의 흔들림”, IV는 “시장이 가격에 반영한 미래의 흔들림(기대)”입니다. 1) HV/IV를 한 문장으로 다시 정리 HV(역사적 변동성) IV(내재변동성) 2) 왜 둘이 다를까? (가장 현실적인 이유) HV는 “이미 지나간” 변동성이고,IV는 “앞으로 올지도 모르는” 변동성을 … Read more
주식 시장을 보다 보면 “이번 주는 변동이 크다”, “이벤트가 있어서 위험하다” 같은 이야기를 자주 듣습니다.그런데 실제로 얼마나 움직일 가능성이 큰지를 숫자로 보여주는 대표적인 지표가 바로 Expected Move(예상 변동폭) 입니다. Expected Move는 쉽게 말해, “옵션 시장이 바라보는, 일정 기간 동안의 평균적인 가격 움직임 범위” 라고 이해하면 됩니다.중요한 건, Expected Move는 방향(상승/하락)을 맞히는 도구가 아니라, 리스크(흔들림의 폭)를 … Read more
옵션 만기 주간이 되면 이런 말을 자주 듣습니다.“이상하게 가격이 특정 구간으로 끌리네?”“만기 되면 핀(pin)처럼 박히는 느낌이야.” 이때 많이 등장하는 개념이 맥스페인(Max Pain) 입니다.다만 먼저 강조할 점이 있어요. 맥스페인은 ‘예언’이 아니라, 만기 주간 가격 행동을 이해하기 위한 참고 지도입니다. 1) 맥스페인 한 문장 정의 맥스페인은 보통 이렇게 설명됩니다. “옵션 만기 시점에, 옵션 매수자(롱) 쪽의 손실이 가장 … Read more
iPhone/Android 홈 화면에 usstocksigma.com 아이콘 추가하기 주식 데이터를 자주 확인하신다면, 매번 주소를 입력하는 대신 홈 화면에 아이콘(바로가기)을 추가해 두면 훨씬 편합니다.한 번만 설정해두면 아이콘을 누르는 것만으로 Expected Move 표를 바로 확인할 수 있어요. 1. iPhone(iOS)에서 홈 화면에 추가하기 (Safari 기준) ✅ iPhone은 Safari에서 가장 잘 됩니다. (Chrome/기타 브라우저는 메뉴가 다를 수 있어요.) Step 1. 사이트 … Read more
(Why Volatility Matters in the Stock Market) 들어가며 주식 시장을 보다 보면 “요즘 시장이 불안하다”, “변동성이 커졌다” 라는 말을 자주 듣게 됩니다. 여기서 말하는 변동성(Volatility) 은 단순히 가격이 오르내리는 것을 넘어서 시장이 얼마나 불안정한지를 보여주는 중요한 지표입니다. 이 글에서는: 를 초보자도 이해하기 쉽게 설명합니다. 1. 변동성의 역할은 무엇인가요? 변동성은 주가가 얼마나 자주, 얼마나 크게 움직이는지를 … Read more